HY2020-07-06 22:26:03
HY59、怎么算？portfolio P从哪出来的？
回答（1）
Johnny2020-07-07 10:53:04
Johnny同学你好，portfolio P是本题的特有条件。本题需要从Portfolio D、E、Z来进行反推，由于当时无风险利率（长期国债收益率）为5%，它就是RF。将5%带入三个组合后，根据portfolio D可推出FIS是5%，根据portfolio E可推出FBC是3%，然后同学你可以把这两个数字带入portfolio Z中去验证一下，能发现等式是完全立成的，14.75%。再之后就是根据portfolio P的因子敏感度求出答案为5+1.25×4+1.1×3=13.3%，所以本题选C。
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