Sylvia2020-07-05 22:36:00
Sylvia我想问一下CDS最后一个case的第10题，可不可以不求POS，直接求POD，但是我算出来和答案不一样想问一下老师我算的哪里不对或者说哪里没有考虑到谢谢我算出来0.497那个计算过程写在上面了麻烦帮我看一下
回答（1）
Nicholas2020-07-06 17:23:40
Nicholas同学你好。
题目要求我们计算during the first three years违约概率，即前三年的违约概率。
前三年的违约概率是建立在之前都存活的情况下，例如第一期，存活才有存活概率为99.78%，违约概率为0.22%。
第一期存活条件下计算第二期，同样的逻辑，存活才有存活概率和违约概率。
因此这里我们计算出的前三年违约概率是第二期存活，第三期也存活的存活概率，减去存活概率及违约概率。
加油！
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