圆同学2020-07-04 23:34:33
圆同学老师好，对讲义49--50页题目的解答，纪老师说是按新考纲执行的，我反复思考，觉得更像是在t时刻签署了一个反向合约，了解所得的利润…………按照这个思路，我对47--48页的题目也进行了计算，发现答案对不上，不知是哪里错了…………希望老师指正，谢谢
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Kevin2020-07-06 12:26:42
Kevin同学你好！
我们看为什么新考纲要求的是每个reset day，在reset day，浮动部分始终为1。签订反向合约时，浮动和浮动是相互抵消的，因此可以固定部分直接相减。
而47-48页的题，并不是在reset day，签反向合约时，浮动部分不能抵消。
也就是，你现在求出的1.01%，实际是暗含了浮动部分为1的假定，但是对于原合约而言，30天时，浮动部分肯定不是1，因此造成了和原答案的差异。
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老师就是老师，一针见血，入木三分。
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谢谢 很高兴帮到你 继续加油哈
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