被同学2020-07-02 22:02:19
被同学第五题为什么C选项不正确呢？ 如果oas为0的话，两种方法算出来的久期和凸性难道不是一样的吗？
回答（1）
Nicholas2020-07-03 18:04:33
Nicholas同学你好。
即使两者使用相同的利率和波动率假设，且OAS等于0，其也会计算出不同的久期和凸度。
因为第一种步骤中是采用每个利率节点上加100bps，而第二种步骤中是在国债收益率曲线上平行上移100个bps。
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