郭同学2020-07-02 14:17:55
郭同学老师好，P541书后题,这里面这个return standard deviation 定义是什么？我理解应该跟active risk 的数值差不多，实际怎么差了那么？25% VS 8%
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Johnny2020-07-02 14:22:45
Johnny同学你好，return standard deviation是回报率的标准差，也就是Indigo Fund的回报率的标准差。而active risk是把Indigo Fund的回报率减去benchmark的回报率得出主动回报后，这个主动回报的标准差就是主动风险。
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我记得课上单老师讲过，这个主动投资的回报率减去一个常数，再求标准差和之前的标准差是一样的啊？
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同学你好，这两个明显是不同指标，一个是回报率的标准差，就是总体风险，而另一个是主动回报的标准差，是指主动风险。他并不是减去一个常数，每天indigo fund和benchmark的回报都是有波动的，两者都不是常数，这里所给出的都只是预期回报。
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那是否能理解return standard deviation 回报率的标准差是求sharp ratio的分母？
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同学你好，可以这么理解
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多谢老师 完全理解了！
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嘻嘻不客气
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