圆同学2020-06-30 12:35:59
圆同学讲义179页第1个等式，Active risk，没有像讲义170页最后一个等式中的加个星号……179页这个标准差，到底是active portfolio的标准差还是新组合的标准差呢？？？
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Johnny2020-06-30 18:32:00
Johnny同学你好，讲义第170页的active risk是在没有限制条件下的最优主动风险，讲义179页的active risk是存在限制条件下的最优主动风险。同学你所指的179页标准差是𝜎𝐵吗？这个是benchmark标准差。
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179页等号左边的那个标准差
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同学你好，这里是新组合的主动风险，新组合就是active portfolio与benchmark结合
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