郭同学2020-06-30 12:24:53
郭同学老师好，这一大段解释您能给浓缩下精华么？ 就是TC² 和1-TC²是指什么? 解释的是哪个公式？
回答（1）
Johnny2020-06-30 19:26:20
Johnny同学你好，TC是指transfer coefficient，它可以衡量投资经理将其预测转化为主动投资资产配置的程度。此处是事后将主动回报的方差拆成两部分，TC²和1-TC²是两个部分的权重。一部分主动回报的方差是由于IC的变动所引起，这部分权重为TC²；另一部分是由于一些限制条件所导致的干扰因素，也叫作噪声项，它可看作实际的主动回报和我们之前预期主动回报之差，这部分权重为1-TC²。
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