赵同学2020-06-26 16:02:17
赵同学1. 图片中的题是默认欧式期权么？无提前行权的问题？ 2. 考试中怎么说？ 3. 此题就是再算2-yrs看涨期权value 就把第二年的折到0时刻即可是么？第一年的怎么考虑？ 谢谢～
回答（1）
Kevin2020-06-28 10:20:18
Kevin同学你好！
1.这题其实欧式、美式算出来一样，无提前行权问题。因为C+算出来8.1776，大于1年期提前行权时的7，所以不会提前行权。
2.考试中一般会明确是什么类型的期权。
3.期权的二叉树就是第二年的期权价值折现到第一年，第一年的价值折现到0时刻。第一年的问题，主要看是美式还是欧式，欧式就是不断往前折现。美式就是第二年折现的价值和第一年提前行权的价值相比较，取较大值作为第一年的期权价值，然后在折现到0时刻。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片