圆同学2020-06-25 15:39:09
圆同学为什么95%的最大损失是10百万呢？？？怎么理解呢？？搞不懂
回答（1）
Johnny2020-06-28 16:33:45
Johnny同学你好，这是从左右尾的角度来看的。一天1%的VaR值是1000万，那么VaR值的左边部分就是左尾，它的总占比为1%，在这1%的概率中，所有损失都是大于等于1000万的，因此从左尾的角度来看，有1%的概率他一天内的损失至少是1000万，即落在最左边的1%区域内。
VaR值的右边就是右尾，落在这部分的概率为99%，它的范围是包含了从1000万的损失到正无穷大的盈利。因此在这99%的区间中，最糟糕的结果就是一天产生1000万的损失，这99%的概率中也包含了盈利。
因此将左边的1%和右边的99%相结合就是个完整的收益分布了，他们的分界点是1000万的损失，也就是VaR值。
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