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圆同学2020-06-24 15:32:59

这个套的组合看不懂。0.5 a+0.5c，不就是D吗？？对于long short 的方向，看不明白

回答（1）

Johnny2020-06-24 18:22:48

同学你好，0.5a+0.5c和D有着相同的factor sensitivity，但是预期回报是不一样的，D比0.5a+0.5c有着更高的预期回报，因此套利方式就是long D，short 0.5a+0.5c。所以就是买入回报高的，卖出回报低的。

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