bessy2020-06-23 18:33:54
bessycarhart模型为什么把siza value momentumn都算是系统性风险？充分分散的风险不应该是一些宏观因素吗？
回答（1）
Johnny2020-06-24 16:36:53
Johnny同学你好，size是衡量整体市场上小市值股票回报率减去大市值股票回报率，value是衡量整体市场的价值股回报率减去成长股回报率，momentum是反映整体市场的趋势是否持续（强者恒强还是强者变弱），因此这些都是属于整体市场的因素而非单个公司的因素。
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