圆同学2020-06-23 18:05:39
圆同学讲义22页所说的移动平均是怎么看到累积效应的？？搞不明白是什么意思
回答（1）
Johnny2020-06-28 21:19:14
Johnny同学你好，这里是滚动持有期。假设3天滚动一次，前5天的回报率之差分别是1%，2%，3%，4%，5%，那么前三天的平均回报率之差是2%，第2到4天的平均回报率之差是3%，第3到5天的平均回报率之差是4%，因此我们会得到3笔滚动回报率之差(rolling tracking difference),并以此来分析追踪误差。由于每日跟踪误差在可能某一期间内很大，在另一期间又会变小，因此它会存在扎堆现象，那我们这种滚动持有期就是能做出一种平滑，能看到更长期限的平均的追踪误差，防止扎堆现象
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