圆同学2020-06-19 14:43:03
圆同学87页的协整，是个什么事儿呢？？？搞不明白是怎么一个事儿。能举个简单的小例子说说不？？
回答（1）
Johnny2020-06-19 18:51:45
Johnny同学你好，比如通货膨胀和一年期利率间做个回归，你可以拉出两张表，一张是30年间每个月的通胀率，另一张是30年间每个月的一年期利率。对这两个时间序列间做回归的话，如果两个时间序列都没有单位根，那么就可以进行回归。如果一个时间序列有单位根，另一个没有，那么就不可以进行回归。如果两个时间序列都有单位根，那么只有在协整的情况下才能进行回归。协整是指这两个时间序列在长期是存在经济关联，或者有共同趋势，比如通胀率和利率就是有经济关联的，也就是费雪效应，那其他一些八竿子打不着的时间序列就是没有协整的。
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