圆同学2020-06-19 11:45:47
圆同学讲义第80页，81页。只有一个要求是b1不等于1。 那我们设定bn =2+10*bn-1 如此以来计算的均值等于2/(-9)=-0.2222。而是技术链确实不断变大，几乎是10倍往上增加……虽然B1不等于1，但也不满足协方差稳定啊。怎么理解呢？
回答（1）
Johnny2020-06-19 16:58:45
Johnny同学你好，你的理解是正确的。如果b1大于1或者小于-1也是没有均值回归的，这种情况叫做爆破根（explosive root），如果b1=1就叫做单位根（unit root），如果b1是介于-1到1之间，那么才会有均值回归。所以讲义第81页，那个Ha是g<0而不是g≠0，g是b1-1，也就是限定了b1小于1。
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