圆同学2020-06-19 11:38:43
圆同学讲义第79页，80页。 我模拟了几组数列，在截屏当中。 最终发现当b1处于-1和1之间的时候，数列最终收敛于均值。 后边的数字都等于均值，这几乎没有什么研究价值，就是一个常数嘛 还有78页说的均值方差协方差都固定，一个常数数列完全满足此要求，研究一个常数数列有什么意义呢？？？ 搞不明白。 单老师在课上讲的是万科的股票，在1996年到2006年，是一种特征;2006年到现在又是一种特征，中间是因为隔了股权分置改革。但哪有哪只股票的均值方差协方差都是稳定的呢？？公司都是不断发展壮大的呀。 设定一个平稳的协方差的条件，有什么意义呢？？
回答（1）
Johnny2020-06-19 17:51:24
Johnny同学你好，你现在是把均值给计算了出来，然后实际数据是围绕着这个均值波动，而不是说它就一直卡在那个均值不变了，因此并不是常数数列。
均值固定就是存在均值回归，那么下面这张图就没有固定均值，他在一路往上飙，也就不存在均值回归了。
方差固定的话可以回想一下异方差性（heteroskedasticity），异方差性就是方差不固定的体现，整体数据的离散度会随着时间越变越大或越变越小。
判断一个自回归序列是不是协方差平稳只要看图就可，图中的均值和方差只要粗略地固定即可，不可能是很精确地保持不变。协方差平稳是自回归模型的成立条件，如果一个股票违反这个条件的话，那么就可以换一个模型去研究他了，而不是说即使这个股票在一路往上涨，我还非得用自回归模型去套它
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