李同学2020-06-18 11:00:16
李同学这道题，到需要降低组合权重这里可以想明白，没有问题。可是为什么要降的是P2的权重？
回答（1）
Johnny2020-06-18 15:58:23
Johnny同学你好，现在是要在收益率上升的时候最小化风险，这就需要将组合的久期变小。收益率上升时，债券价格会下降，如果久期越大则价格下降越大，如果久期越小则价格下降越小。反之，当收益率下降时，久期越大则债券价格升值越大。P1的久期远小于P2，如果P2比重下降的话，整体投资组合的久期也会下降，从而减少投资组合价格的下跌幅度，所以这里只能降低P2的权重。关于久期的知识点会在固定收益科目进行学习。
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