Keyhf2020-06-17 10:19:48
Keyhf课后题,R34,第28提。求ED，在计算PV-和PV＋那里，yield curve shift ±30bps，是怎么等到后面的折现率的？
回答（1）
Nicholas2020-06-17 17:10:03
Nicholas同学你好。
题目中给出信息the AI bond is currently trading at an option-adjusted spread (OAS) of 13.95 bps relative to the benchmark yield curve.
直接在表2和3的每个利率节点上加13.95 bps即可。
根据表格1，AI债券初始价格是100.2，
根据表格2，AI债券利率下降30bps和二叉树信息，求出（P-)=100.78
根据表格3，AI债券利率上升30bps和二叉树信息，求出（P+)=99.487
根据有效久期公式，计算出有效久期为2.15。
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