郭同学2020-06-14 00:42:56
郭同学老师好，书后题P392 21题，的B选项为正确答案。为什么他这里的表述要加上in 20 trading days? 我理解就是每日的VaR，即in a single day。术后解析还要解释为one day pe month , once in 20 trading days……直接说in a single day不就可以了吗？
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Johnny2020-06-14 20:23:11
Johnny同学你好，1 in 20 days就是5%，它是指20天中有一天的损失会超过90000，因此也就是5%的daily VaR，B选项的描述是正确的。5%的daily VaR也可描述为单日损失超过90000的概率是5%。
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那一年有250个交易日 我也可以说它是指250天中有一天的损失会超过90000吗？
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同学你好，这个要看他给的置信区间。题目说的是5%的VaR，那么就是20分之1的概率，因此可以说20天中有1天会有超过90000的损失。如果题目条件改成是0.4%的VaR，那么就是250分之1的概率了，这样就可以说是250天中有1天的损失会超过90000了。
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我去。。。幸亏我多问了了一句，原来还有这么个解释方式.... 多谢
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不客气嘻嘻
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