李同学2020-06-10 22:14:37
李同学还要想把一些概念进一步搞明白了。（两张图中）请问：一个是DF检验，两边同减xt-1，得到xt-xt-1=b0＋(b1-1)xt-1＋残差；一个是一阶差分 得到yt=b0＋b1yt-1＋残差，where yt=xt-xt-1。请问这两个式子究竟是不是一回事？;
回答（1）
Kevin2020-06-11 09:34:05
Kevin同学你好！
DF检验，两边同减x(t-1)，得到x(t)-x(t-1)=b0＋(b1-1)x(t-1)＋残差；令b1-1=g，检验是否g=0。核心的思想就是一阶差分，具体的差分其实可以有很多形式。
具体到你列的第二个式子，从形式上和上面的式子是有区别的，是两个方程。因为y(t)=x(t)-x(t-1)，那么y(t-1)=x(t-1)-x(t-2)。回代入原方程，那么x(t)-x(t-1) = b0+b1(x(t-1)-x(t-2))+残差。所以两者还是有区别的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片