李同学2020-06-10 17:21:42
李同学这道题我的理解：条件中说ARCH(1)是yes，所以表示 残差项的方差的自回归模型成立，所以其值可预测而并非恒常，所以B对A错。还是因为ARCH模型成立，所以其系数a1≠0，即 有条件异方差，而非同方差，故C错。1.我的解题逻辑对吗？2.关于C说的存在同方差或者异方差究竟指哪个回归方程 是指原方程yt的自回归模型，还是指这里 ARCH模型？3.这里的知识点将 第三大类时间序列模型（股价和油价的关系），和第二大类（自回归：股价和自己的关系）放到一张表里了考的吗?
回答（1）
Kevin2020-06-10 17:43:15
Kevin同学你好！
1.逻辑是对的，没有问题；
2.是AR模型的。ARCH模型是检验异方差用的
3.没明白你的第三大类指的是什么。是指协整的两组数据吗？如果是的话，的确是放在一张表中考了。
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