李同学2020-06-10 10:13:07
李同学这道题再重新问一下，基于 前两道小题应该弄明白的基础上。1.C选项是如何判定错误的? 使用”线性回归方程模型化” 是什么意思？2.A选项：前面的结论2中说 不是均值复归 所以b1≠1 。那为何A正确?
回答（1）
Kevin2020-06-10 11:39:03
Kevin同学你好！
1.一阶差分后，x(t–1) – x(t–2)的系数不显著，因此为0，也就是差分前方程b1的系数为1，存在单位根。c选项的意思是可用线性回归方程建模，但是由于单位根的问题，不能用线性回归方程建模。
2.这道题题干是Based on the regression results in Exhibit 1 没有涉及到其他条件。因此和conclusion 2无关
- 评论（0）
- 追问（4）
- 追问
-
1.表中 系数为0.0412不为0，说明现在的b1是显著的，即修正后可以用，但和修正前的b1
有和关联？2.单位根的问题 即协方差平稳的问题 即AR模型可否建立的问题，这里说的 线性方程就是特指AR模型吗？
- 追答
-
同学你好！
1.这里要注意： 0.0412不说明任何问题，t-Statistic为0.4504，小于critical value，说明Coefficient is not significantly different from zero，不显著。所以Coefficient这里是0，那么差分前的方程的Coefficient就是1。这里一定要搞清楚，假设检验的显著不显著是最基础的知识。而且这里不涉及b1的修正。
2.AR model 在考试中一般不认为是linear regression，linear regression一般是指一元、多元线性回归这类的。
一个小建议：还是把数量这门课重新复习一下，理清思路，弄懂每一步，然后刷原版书课后题，这样可能会更好一点。毕竟现在距离考试还早，只要静下心一定可以搞定的。
- 追问
-
老师，先承认一下，我把 b1的cap（表里的）和假设检验的b1值 搞混了，可能连续做题太累了，但是回归的基础概念还是明白的，这个算大脑颅内事故吧 姑且。问题：1.修改后的回归方程的 b1=0，这点没问题了，但是如何说明修改前的b1=1，这里是怎么过来的？2.C选项我的理解：题干中提到的一级差分是解决 单位根 即协方差平稳的问题 即涉及AR模型（yt和yt-1的关系），所以不是线性模型（yt和t的关系），这样的逻辑对吗？
- 追答
-
同学你好！
1.y(t)=x(t)-x(t-1)，代入Regression 2中，即 x(t)-x(t-1)=b0+b1(x(t-1)-x(t-2))+ε(t)。b1=0，代入得： x(t)-x(t-1)=b0+ε(t)，整理得 x(t)=b0+x(t-1)+ε(t)。此时b1' = 1。
2.这样理解也是没问题的。
建议劳逸结合哈，清醒的头脑看数量 能够事半功倍。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片