圆同学2020-06-09 21:47:50
圆同学课后题第243页22题，为什么说这类交易可能会有更好的业绩呢？？
回答（1）
Johnny2020-06-10 13:24:32
Johnny同学你好，期货的总回报率包括price return，roll return以及collateral return。负的roll return是当市场处于升水时会发生，而price return在升水时常常为正。反之，如果有个正的roll return，那price return在贴水时常常为负。因此正的price return会抵消掉负的roll return，它的总体报酬也是有可能会超过那些拥有正的roll return的仓位。
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