穆同学2018-02-23 15:51:32
穆同学增加benchmark portfolio不会改变IR，但return和risk会等比例增加，这个懂…但第二问，为什么卖出100%benchmark？
回答（1）
金程教育顾老师2018-02-23 16:42:47
金程教育顾老师学员你好，你这里的5%应该是只持有active portfolio时的active risk，short benchmark相当于leverage了benchmark去买portfolio return，想让5%的active risk变成10%，active risk翻了一倍，也就是举了一倍的杠杆，short benchmark就是100%
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