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frr07172018-02-23 13:31:13

为什么不含权债券价值不受利率波动率的影响？ 同时，我也不太理解零波动率利差，为什么假设利率不波动？

回答（1）

Vito Chen2018-02-27 18:11:21

同学，你好。利率的改变和利率的波动率这是两个概念。利率波动率大小会直接影响callable和putable的价值。z-spread并美哦与假设利率不波动，是假设我们在所有时间点上在benchmark的基础上都加上相同的spread。

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