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frr07172018-02-23 13:28:55

为什么零波动率利差，不受波动率影响。？谢谢

回答（1）

金融慕播课贺老师2018-02-23 17:20:39

同学你好，因为零波动率利差是剔除了波动率影响的。
你可以看一下Z-spread的计算公式，是从价格和每期的利率中倒推出来的，只和利率的大小有关系，和最高利率和最低利率的差没有关系。

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