李同学2020-06-07 19:04:32
李同学1.根号下181分之一我算的是0.0743，答案是745，毕竟还是不一样.我将181-1=180，即n-1开跟正好是0.0745，请问到底是Sr的公式是1除以根号下n-1吗? 2.本题时间序列模型中的n到底是多少，因为一共是181个月，所以n就是181对吧？ 3.注释中说的：（）中的t统计量，其值仍然表示原假设为零时的t值对吧？ 4.本case没有考太多 AR的三个假设违背的检验，感觉那个难一点。请问真实考试中，时间序列的题是考哪部分偏多（计算 还是 检验）？
回答（1）
Kevin2020-06-08 09:41:53
Kevin同学你好！
1.standard error of the autocorrelations 计算公式为根号T分之1，其中T为观测数。注意，AR(1)的观测数只有180（表格1中），因此就是180，和181没有关系；
2.n就是观测数，即Observations。题目中给的每个模型不一样，具体看表格1；
3.是的；
4.实际考试都有的，比例相近，需要清晰掌握。
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