朱同学2020-06-05 20:16:44
朱同学老师，麻烦问下，公式2和公式3算出来的active risk都是最优的吗？最优是什么意思呢？是最大最激进吗？最优的active risk是不是对应最大的IR从而得到公式1中最大的SRp呢？
回答（1）
Johnny2020-06-08 15:00:28
Johnny同学你好，公式3所得出的是最优的主动风险，然后把它带入公式2就是总体投资组合的风险，也就是方差，再开根号后得出投资组合的标准差。之后用投资组合相对于无风险收益的超额报酬除以算出的标准差就是最优的夏普比率，其结果和公式1所得出的结果是一样的，最优就意味着它有最大的夏普比率
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