朱同学2020-06-04 16:53:47
朱同学老师，麻烦问下，表2和表3是什么关系呢？
回答（1）
Johnny2020-06-04 18:40:16
Johnny同学你好，表格2是在进行模拟时所涉及的参数，表格3是使用表格2的数据所得出的确切VaR值。
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老师，为啥我通过表2算表3数据对不上呢？这个能算出来吗？
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同学你好，我自己算了一遍，参数法是能算出来的，他是可以用正态分布进行计算。但是蒙特卡洛模拟法是牵涉到几何布朗运动的，它包含随机项因此手算是算不出的。历史模拟法也是不用假设正态分布的，我们没有历史数据也无法手算。
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