朱同学2020-05-31 08:47:31
朱同学老师，麻烦问下，这个current one year rate of 1%,这题没有用吧？一般是不是也用不上？
回答（1）
Nicholas2020-06-01 18:04:26
Nicholas同学你好。
To assess the interest rate risk of the three bonds, Bianchi constructs two binomial interest rate trees based on a 10% interest rate volatility assumption and a current one-year rate of 1%.
上述是题目原文，可以理解为为了构建利率二叉树的假设条件，作为题目背景补充，题目中不会直接使用。
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