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史同学2020-05-24 15:30:01

老师您好，请问如何理解z-spread 不能衡量含权债，但其中又包含了 option risk?

回答（1）

Nicholas2020-05-25 15:58:28

同学你好。
Z-Spread衡量信用风险和流动性风险，不含期权风险。
因为它是选取国债的即期利率作为基准利率，用公司债的即期利率减去国债的即期利率得到。

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