李同学2020-05-23 09:04:28
李同学按着季老师的思路能做出来，但是这道题要表达什么意思没懂.call option被高估，所有要做空call这里理解，但是为啥要买 合成的call option？此题在实物中想要干嘛，其目的何在？
回答（1）
Kevin2020-05-25 09:21:40
Kevin同学你好！
这里是套利的思想，买低卖高。
对于市场价高估的期权，卖出；买入低估的合成的期权。那么此时就形成一个无风险套利。
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