frr07172018-02-19 23:22:06
frr0717这俩图中，S0与X的大小关系，是任意的吗？ 谢谢
回答（1）
Vito Chen2018-02-22 11:22:06
Vito Chen同学，你好。理解这个问题要从理解这两个策略的由来着手。covered call策略首先是对于这个股票看涨，所以long stock，但是看好的是这支股票温和上涨，所以一般来说都是行权价要大于S0。而protective put策略是买一支股票，然后在long put做一个保险。因此行权价都会低于S0。
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那期权费相对而言，在纵轴上的截距，是不是就更加小了？
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同学，你好。首先，你问的是哪一个策略中的期权的期权费。对于看涨期权来说，行权价越高，期权费越便宜；对于看跌期权来说，行权价越高，期权费越贵。其他都相同的情况下。
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你没搞懂我要问得
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我问的是，c0.或者p0.相对于行权价是否比较小？
若不是的话，画出来的图中的交点关系会不一样的
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你说的这个是行权价如何影响期权费，这个我懂，不是我要问的
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同学，你好。我的第一次回答就是在回答你的问题。而如果期权费越贵，纵轴上离原点就越远。反之就越近。
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