frr07172018-02-19 21:52:42
frr0717老师您好，请您解释一下这个利率互换来对冲利率变化的风险， 比如说预期利率下降，然后为什么希望久期越长越好，我就不理解这个。 之后至于是该采用哪种互换我都明白，但是我就只是不明白为什么预期利率下降，然后我希望组合的久期是越长越好。 谢谢老师。
回答（1）
Vito Chen2018-02-22 11:33:40
Vito Chen同学，你好。这里面有个假设，就是我拥有的是固定收益组合。当利率下降，债券价格上升。所以我希望债券价格上升的更多，对利率更敏感，所以久期长一点更好。
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