穆同学2018-02-19 17:16:11
穆同学老师，基本面模型里F和b搞晕…标准化求的是b，那F怎么求啊？老师讲的是F表示与行业均值的偏离程度，是个标准差的概念。如果求F，怎么求？求标准差就可以？然后b的话要标准化。这样？ 宏观经济模型的话F是实际值减去期望值的差值，b是补偿，是回归得出（同capm模型），对吧？ 这两个模型F和b的意义完全不同是吧。
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金程教育顾老师2018-02-22 10:42:01
金程教育顾老师学员你好，两个模型中的b都是敏感程度，
只是在macroeconomic factor model中是先计算factor surprise再回归出b，
在fundamental factor model中是先计算standardized beta再回归出factor
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就是说在前一个模型beta是回归的第二个模型里是算得。反正记住那个需要计算的beta的名字，看到就直接代入公式算就好了，也别理解怎么来的了…
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