张同学2020-05-09 16:26:16
张同学原版书447页，25题A和B选项为什么不对？知识点是什么？不理解这道题。
回答（1）
Kevin2020-05-09 16:47:41
Kevin同学你好！
这题是AR模型的知识点，AR模型如果正确建立的话，残差项和其滞后项应该没有序列相关问题。具体是否有，应该通过假设检验来判断。该检验的原假设是残差项与其滞后项间不存在序列相关，也就是相关系数为0。
下图中是假设检验的结果，我们可以看到前两项的t统计量明显大于1.97，那么我们应该拒绝原假设，说明残差项与其滞后项存在序列相关，A不对；前两项的相关系数显著地不为0，所以B也不对
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