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朱同学2020-04-22 16:35:09

老师，麻烦问下，短期利率波动率越大，那和‘月度的波动率等于年度的波动率除以根号12’是不是矛盾？因为后者变小了

回答（1）

Nicholas2020-04-22 17:25:19

同学你好。
历史数据表明，短期利率比长期利率更具波动性，在下方表格中，都已经把短期波动率年化。所以我们对比的角度都是站在年化上。
后来给出的计算公式是将年度数据转化成月度数据，或者是日数据。

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