frr07172018-02-13 08:05:46
frr0717请老师解释一下，这些表格中的数字都是怎么计算出来的？ 关键利率久期。
回答（1）
Vito Chen2018-02-14 09:17:27
Vito Chen同学，你好。key rate duration是指债券在某几个关键期限的利率变化导致债券价格的变化情况。是衡量利率变化非平行移动的债券价格对利率的敏感程度的指标。在题目中如果告知各个关键时间点的利率变化，可以计算出每个时间点对应的债券价格变化，然后再加总。而一般题目中会直接给出。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
老师您好，您说的这个。方法太抽象了，能不能举个例子您就拿表格中的某一个数字来举例说一下是怎么计算出来的？不要直接说这种抽象的概念方法，这个我也是会的，就是实际应用不会。
谢谢老师。
- 追答
-
同学，你好。表格里面已经把各个关键年份的各自的久期计算出来了，然后加总即可。计算核心就是计算各个关键时点的久期，然后加总。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片