张同学2020-04-16 22:02:39
张同学我想问一下那个AR模型那章节，t的残差项和t-3的残差项之间有很强相关性（自相关），yt和yt-3之间也有很强的相关性，为什么修正的方法是将yt-3那一项代入原方程中？
回答（1）
Johnny2020-04-17 19:42:53
Johnny同学你好，如果AR（1）的残差间存在相关性的话，那么就是自相关了，需要加入最近一个滞后项Xt-2，然后再看看还有没有自相关，如果没有的话就OK，如果依然有自相关那么就再加一个Xt-3。但如果是季节性因素的话那么就是加入那一季的滞后项，比如t-4与当前有相关度，就直接加入一个Xt-4即可。
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