frr07172018-02-10 16:26:05
frr0717为什么oas是加在利率二叉树的各个one-period rate上的？谢谢😜
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Vito Chen2018-02-27 18:31:37
Vito Chen同学，你好。因为我们需要把含权的影响加上去，而这部分我们认为不变。
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同学，你好。你可以计算一下。加在one-period rate和即期利率上，结果是一致的。
大鬼2018-02-13 18:58:58
大鬼option adjusted spread，在利率二叉树中的表现就是每个节点价格发生变化，所以每个节点才有行权的可能性。所以在考察这个价值也就是OAS这个spread具体是多少的时候，在每个节点加上这个spread来考察。
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我的意思是为什么不是加在即期利率上？
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