松同学2020-04-09 20:42:47
松同学covariance stationary 的时间序列有均值复归，但是视频最后的这题（课件P97第七题），题目里均值方差随时间改变不符合平稳特点，也能计算均值复归么？
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Johnny2020-04-10 09:30:47
Johnny同学你好，本题不需要考虑AR(1)的自相关性，因为题目是说根据表格1的回归结果来计算均值复归，因此本题就不需要考虑表格2了。此外，如果一个方程是协方差平稳的，那么他就会有均值复归。
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Kevin2020-04-10 09:36:55
Kevin同学你好！的确只有covariance stationary的时间序列才有均值复归，你的概念十分清晰。这道题目是要求根据均值复归来计算，可以看成是假设存在均值复归。以后遇到别的问题还是要继续保持清晰的思路哈
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