Andrew2020-04-08 10:15:07
Andrew网课老师说到无套利定价模型中的参数，除了无风险利率rf和风险因素溢价λi以外，还有回报率对风险因素的敏感度βi。但课件文字中并没有把敏感度βi称为参数（parameter）。个人感觉，参数应该是事先就确定好的数据，而敏感度βi会因为投资的不同而各有差异。所以课件中不把敏感度βi归为参数也有其道理。是否如此呢？
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Johnny2020-04-08 11:33:13
Johnny同学你好，可以这么理解。
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