周同学2020-04-06 11:14:30
周同学老师，想询问下这里是不是第一个coupon payment用第一年期的par rate（PR1）求，第二个coupon payment用第二年期的par rate（PR2）求。
回答（1）
Nicholas2020-04-07 17:57:27
Nicholas同学你好。
对于平价债券，其coupon rate = YTM = par rate。
我们用bootstrapping方法通过Par rate计算Spot rate时，第一年Coupon rate=第一期Par rate，第二年Coupon rate=第二期Par rate，以此类推。
若解答对同学有帮助，烦请设置为采纳答案，非常感谢！
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