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珊同学2020-04-05 20:42:10

PPT 17页，这个远期合约的价格为什么就是远期债券的折现因子呢？

回答（1）

最佳

Nicholas2020-04-07 17:37:52

同学你好。
如果在现在时点，折现因子表示一年后一元的现值，即1年后的1元钱，折现至现在时点。
同理，远期利率的折现因子，其意义是未来的T*+T时间的1元钱折现到T时间的价值。

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