李同学2020-03-26 11:13:19
李同学https://www.cfainstitute.org/programs/cfa/candidate?s_cid=eml_CCand20A&mkt_tok=eyJpIjoiWmpsalpUWmpNRFk1TURjNSIsInQiOiJvQzZTYjgwSmVxVzhoV1BzRElocDdsbFBmMGV1N21GbjhvcTR4QVJ5THJHZkFIZnI3VUI2cEg0bUtuMDdlMHZtMGlBdkpIYjRZWXh6UUFLRTBxdERmQ2w0XC9LOUJCbWZKSHR0OEd6WTJGZzI1ZWNiRXBudjVLbnY3QWRldjBPTVgifQ== 请问在官方的这个链接中哪个是原版书？ 如何找到官方电子版原版书？
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Johnny2020-03-26 11:38:26
Johnny同学你好，https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa/candidate/downloadable-curriculum 可以进入这个链接来下载pdf版原版书
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谢谢，请问pdf可否下载，加载速度好慢
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找到下载位置了。问题定位：固收-纯预期理论-shape这块。
原版书中刚查证 没有shape这块的原文表述。我的问题是：是已知收益率曲线形状 来判断未来一期利率变化，还是先假设未来利率变化 再判断收益率曲线形状？正常的因果顺序是哪一个？
Dean2020-03-26 13:54:42
Dean同学你好，是通过投资者所预期的forward rate 来判断spot rate的期限结构。是先有forward rate，再有收益率曲线的形状。
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