温同学2020-03-21 20:13:50
温同学通常来说price return应该跟roll return 相反才对吧？这里居然两个都是负的？
回答（1）
Johnny2020-03-23 16:55:43
Johnny同学你好，如果当前期货价格小于之前的期货价格，则price return为负。那如果此时的较远期的期货价格又大于近期的期货价格，则roll return也为负，因为展期是需要卖出近期合约并买入一个较远期的合约，因此price return和roll return皆为负是有可能的
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