李同学2020-03-20 11:19:21
李同学第39题的计算： 问题1： 首先想明确 直接相加算出来的SR2=3%是不是指从0时间点到2时间点的？ 问题2： 要算sales price是不是该用从4时间点到2时间点的折现率？ 问题3： 题目好像说假设后两年的收益率保持不变，所以用SR2=3%代替后两年的折现率对吗？ 问题4:按照表中的收益率画出的图明明是向上倾斜的，但是题目信息中说yield curve保持不变，岂不是矛盾了？ 可否能按序号逐次回答，概念信息的东西需要每一步都辨识清晰哈 辛苦~
回答（1）
Dean2020-03-20 17:28:36
Dean同学你好
1 是的
2 不是，应该用0-2的折现率。因为站在2时点看4时点，2-4中间间隔的期限是两年时间，所以用SR2将其从4时点折回。
3 是使用SR2，因为2-4是两年时间。做这个策略的假设 1 收益率曲线保持不变 2 收益率曲线upward sloping
4 这个问题请见另一条答疑。
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