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李同学2020-03-19 12:15:17

紫色框中的两个公式是要在利率曲线平行移动下成立，还是在所有条件下都成立？

回答（1）

Dean2020-03-19 13:44:44

同学你好，这两个条件是在收益率曲线任意变动下都成立的。
因为KRD就是考虑到整个收益率曲线上，单个点的变动对组合的影响，如果是非平行移动，那找到相应的非平行移动的点结合其KRD乘以Δ值就可以得到结果。

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