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李同学2020-03-18 17:22:45

老师，截图中，紫色框内的公式的前提假设是不是需要建立在收益率曲线平行移动的条件下才成立？

回答（1）

Dean2020-03-18 19:35:07

同学你好，并没有这样的假设。在一级我们学过求组合的duration，也是按照组合市值对其中各个债券进行加权，并分别乘以相应的久期，从而获得组合的duration。

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