薛同学2020-03-17 11:44:48
薛同学请问这题的第一问，纪老师讲的时候说Δ=Δc/Δs，那Δs=1/Δ*Δc，现在股票是100000股，delta=0.3，按照这个公式不就是call option数量就是30000了，为什么答案是100000/0.3呢？是因为这个的0.3其实是1/Δ？'
回答（1）
Dean2020-03-17 17:33:48
Dean同学你好，如果有1股股票，问用多少call option 对冲，其数量是1/delta。
如果有1个call option，问用多少股股票对冲，答案是delta。
这道题是delta 0.3，股票数是10000，所以对应使用的期权对冲数是1/0.3 X10000
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