李同学2020-03-14 20:21:31
李同学红色圈圈部分：ZS和IS对比，ZS是公司债和国债对标，而IS是公司债和swap对标，为何ZS比IS就更准？
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Dean2020-03-16 14:42:03
Dean同学你好，因为IS中包含了大型金融机构的流动性风险和信用风险。当我们用IS去衡量的时候，其实是已经考虑一部分的风险。所以其不如Z spread 准确。 z spread是加在无风险国债的基础上来衡量的。
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我能不能理解成，t bill rate是benchmark中的benchmark，即拿最最基准的利率来衡量才没有杂质，得到的spread才最准？
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在进行比较时，要选好相应的期限。tbill 是短期的。如果是长期的话，tbill并不适用
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